看涨期权与期货多单 看涨期权一手多少钱?
根据参考内容,我们可以了解到关于看涨期权与期货多单的一些内容。下面我们来
1. 一手看涨期权交易保证金
一手看涨期权交易保证金的计算公式为:(合约当日结算价×合约乘数)+max(②,③)
例如,卖出一手MO2305-C-6900,需要的保证金是55010.88元。
2. 期权费的计算
买入开仓的期权价格为198元/吨,而棉花一手为5吨,那么一手棉花的期权费为198X5=990元。
按照假设,看涨期权报价为110元/吨,白糖期货一手为10吨,那么一手的价格为1100元。
3. 期权费与保证金交易
期货的价格为17500元/手,期权费是2%,即需350元/手。
以玉米期货为例,期货价格为15000元/吨,投资者看淡棉花期货后市,卖出一手执行价格为15200元/吨的棉花看涨期权,收到权利金422元/吨。损益平衡点为15622元。
4. 期权与期货的交易策略
期权与期货的交易策略需要正确选择时机,预估到期日之前期货价格下跌的概率较大。执行程序上,先买进看涨期权,待期货价格出现下跌,再卖出低执行价格的看涨期权。
选择低执行价格的看涨期权的原因是,在期货价格下跌时,低执行价格的看涨期权能够获得更多的收益。
5. 看涨期权的特点
看涨期权是指期权买方拥有购买资产的权利。市价大于执行价格时,该合约为实值期权,买方行使权利会有现金流入;市价小于执行价格时,为虚值期权,买方行权会损失,卖方则会获得权利金。
6. 卖出看涨期权的风险
卖出看涨期权的目的是获取权利金,但同时也承担了卖出相关标的资产的义务。换句话说,卖出看涨期权者,所能获得的最大收益为权利金,但可能面临资产价格上涨所带来的损失。
7. 期货与股票之间的关系
期货与股票之间存在一定的联系,投资者可以通过期货市场参与股票的价格波动。例如,投资者可以通过期货市场进行原油或贵金属的交易。
8. 期权的成交量与持仓量
期权的成交量和持仓量是投资者偏好的重要指标。例如,以豆粕期权为例,7月20日的成交量为10.64万手,持仓量为57.61万手,成交额为6128.94万元。
通过成交量和持仓量的分析,可以了解投资者对不同期权的偏好程度。
看涨期权与期货多单的交易涉及到保证金、期权费、交易策略等概念。投资者在进行这类交易时需要注意不同指标的计算和预估,以获取较好的投资收益。
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发布于 2024-03-19 16:00:24
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