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期权价格由什么组成 期权的价格由什么构成?
期权的价格由内在价值和时间价值两部分组成。
1. 内在价值
内在价值是指期权合约执行价格与标的物市场价格之间的差异。
当期权合约执行价格低于标的物市场价格时,认购期权的内在价值为标的物市场价格减去执行价格,认沽期权的内在价值为执行价格减去标的物市场价格。
当期权合约执行价格高于标的物市场价格时,认购期权的内在价值为零,认沽期权的内在价值等于执行价格减去标的物市场价格。
2. 时间价值
时间价值是指期权价格中除去内在价值之后的部分,它取决于多个因素,包括期权到期剩余时间、标的物价格波动性、市场利率等。
时间价值是期权买卖双方根据标的物未来价格的不确定性而形成的。如果期权到期时间越长,标的物价格波动性越大,市场利率越高,那么期权的时间价值就越高。
期权的价格由内在价值和时间价值两部分组成。内在价值是根据期权执行价格和标的物市场价格之间的差异计算的,而时间价值取决于期权到期剩余时间、标的物价格波动性和市场利率等因素。
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发布于 2023-12-30 19:41:41
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