期权价格由什么组成 期权的价格由什么构成？

摘要： 期权的价格由内在价值和时间价值两部分组成。1. 内在价值内在价值是指期权合约执行价格与标的物市场价格之间的差异。当期权合约执行价格低于标的物市场价格时，认购期权的内在价值为标的物市场价格减去执行价格，...

期权的价格由内在价值和时间价值两部分组成。

1. 内在价值

内在价值是指期权合约执行价格与标的物市场价格之间的差异。

当期权合约执行价格低于标的物市场价格时，认购期权的内在价值为标的物市场价格减去执行价格，认沽期权的内在价值为执行价格减去标的物市场价格。

当期权合约执行价格高于标的物市场价格时，认购期权的内在价值为零，认沽期权的内在价值等于执行价格减去标的物市场价格。

2. 时间价值

时间价值是指期权价格中除去内在价值之后的部分，它取决于多个因素，包括期权到期剩余时间、标的物价格波动性、市场利率等。

时间价值是期权买卖双方根据标的物未来价格的不确定性而形成的。如果期权到期时间越长，标的物价格波动性越大，市场利率越高，那么期权的时间价值就越高。

期权的价格由内在价值和时间价值两部分组成。内在价值是根据期权执行价格和标的物市场价格之间的差异计算的，而时间价值取决于期权到期剩余时间、标的物价格波动性和市场利率等因素。